Один из ближайших друзей Есенина, поэт Владимир Чернявский, писал: «Ему хотелось защитить ее от всякой иронии. В его голосе звучало и восхищение, и нечто похожее на жалость. Его еще очень трогала эта любовь и особенно ее чувствительный корень – поразившее Дункан сходство его с ее маленьким погибшим сыном.
– Ты не говори, она не старая, она красивая, прекрасная женщина. Но вся седая (под краской), вот как снег. Знаешь, она настоящая русская женщина, более русская, чем все там. У нее душа наша, она меня хорошо понимала…»

Деревянная голова С. Есенина работы С. Коненкова
Роман молодого поэта и Дункан развивался стремительно. Вскоре Есенин съехал из дома в Богословском переулке (ныне – Петровский переулок), где занимал вместе с другом Мариенгофом две комнаты, и перебрался в особняк Дункан на Пречистенке. Искусствовед Михаил Бабенчиков вспоминал: «Поднявшись по широкой мраморной лестнице и отворив массивную дверь, я очутился в просторном холодном вестибюле. Есенин вышел ко мне, кутаясь в какой-то пестрый халат. Меня поразило его болезненно-испитое лицо, припухшие веки глаз, хриплый голос, которым он спросил:
– Чудно? – И тут же прибавил: – Пойдем, я тебя еще не так удивлю.
Сказав это, Есенин ввел меня в комнату, огромную, как зал. Посередине ее стоял письменный стол, а на нем среди книг, рукописей и портретов Дункан высилась деревянная голова самого Есенина работы Коненкова. Рядом со столом помещалась покрытая ковром тахта. Все это было в полном беспорядке, точно после какого-то разгрома.
Есенин, видя мое невольное замешательство, еще больше возликовал:
– Садись, видишь, как живу – по-царски! А там, – он указал на дверь, – Дункан. Прихорашивается. Скоро выйдет.
Вошла Дункан. Я ее видел раньше, очень давно и только издали, на эстраде, во время ее гастролей в Петербурге. Сейчас передо мной стояла довольно уже пожилая женщина, пытавшаяся, увы, без особенного успеха, все еще выглядеть молодой. Одета она была во что-то прозрачное, переливавшееся, как и халат Есенина, всеми цветами радуги и при малейшем движении обнажавшее ее вялое и от возраста дряблое тело, почему-то напомнившее мне мясистость склизкой медузы. Глаза Айседоры, круглые, как у куклы, были сильно подведены, а лицо ярко раскрашено, и вся она выглядела такой же искусственной и нелепой, как нелепа была и крикливо обставленная комната, скорее походившая на номер гостиницы, чем на жилище поэта».

Сергей и Айседора
Исследователи жизни Сергея Есенина полагают, что связь с Дункан выражала его потребность не столько в женской, сколько в материнской ласке, так не хватавшей ему в детстве. Лидия Кашина, помещица из есенинского Константиново, была лет на 10 старше его, Анна Изряднова – первая жена поэта – родилась в 1891 году, Дункан и вовсе на 18 лет была старше.
На Пречистенке у Дункан и Есенина всегда было шумно и весело. Дункан, знавшая по-русски всего несколько фраз, легко переходила в компании с английского на французский и обратно, «поворачиваясь к Есенину, начинала очередной монолог, обращенный к опустившему голову поэту: “люблю тебя”, “ангел”, “черт”… Если в разговоре возникала пауза, она вскакивала и включала патефон. Или мчалась к роялю». Дункан, или, как в шутку называл ее Есенин, Дунька, действительно не выносила тишины.
Поэт Сергей Городецкий писал: «По всем моим позднейшим впечатлениям это была глубокая взаимная любовь. Конечно, Есенин был влюблен столько же в Дункан, сколько в ее славу, но влюблен был не меньше, чем вообще мог влюбляться. Женщины не играли в его жизни большой роли. Припоминаю еще одно посещение Айседорой Есенина при мне, когда он был болен. Она приехала в платке, встревоженная, со сверточком еды и апельсином, обмотала Есенина красным своим платком. Я его так зарисовал, он называл этот рисунок – “В Дунькином платке”. В эту домашнюю будничную встречу их любовь как-то особенно стала мне ясна».
2 мая 1922 года Есенин и Дункан поженились, а после отправились больше чем на год в заграничное путешествие. Поэт Владимир Чернявский, чьи воспоминания я уже приводил, писал: «Из моментов этой эпопеи мне ярко запомнился один. Есенин и Дункан в Берлине. Айседора задумывает большую поездку по Греции, выписывает учениц своей школы, находившейся в это время, кажется, в Брюсселе. Те приезжают – веселой большой компанией – с места до места в автомобилях. Наутро – завтрак. За столом Сергей пытается поговорить с одной из хорошеньких учениц: легонький флирт. Айседора, заметив это, встает, вся красная, и объявляет повелительно: “В Афины не едем. Все – в автомобили, едете назад”. Так Сергей и не побывал в Греции».
Сцены ревности утомляли Есенина. Кто-то из современников писал: «Несмотря на сумасбродные выходки и поэтическую душу, Айседора была созданием среднего духовного достатка, падкой на все наружно-сентиментальное. Под влиянием момента она способна была на все». И добавляет якобы произнесенные Есениным слова: «Каюсь, сделал неосторожный шаг, превратив мечту в действительность… Не надо было подниматься на террасу розового дома, не надо было раскрывать тайны». Айседора Дункан же переживала с Есениным свою вторую молодость.
Есенин обыкновенно спал до полудня, к вечеру уходил неизвестно куда. Биографы пишут: «Поэт жаловался приятелям, что способен ублажать Изадору только по пьяной лавочке. По пьянке же и бивал». Мэри Дести (подруга Дункан) вспоминала о «чудовищных ссорах», во время которых Дункан «спуску ему не давала». Мариенгоф (друг Есенина), напротив, утверждал, что Дункан «покорно терпела все унижения». И все же не стоит думать, что их отношения строились только на подобных выходках. Если откинуть все вводные и не иметь в виду Есенина как Есенина, а Дункан как Дункан, а представить их как обычных людей, то отношения эти были не хуже, чем у других. За неполные два года было и много работы, и совместных вечеров, и спокойные посиделки за чашкой чая в доме на Пречистенке, когда в нем не было друзей, и ссоры, и сцены ревности, и обиды, и злость. Обычная жизнь. Историк русской поэзии Иван Розанов писал: «…Я однажды встретил его в книжном магазине “Колос”. Он был с Дункан и покупал полное собрание сочинений своего любимого Гоголя».
Вместе они посещали студию скульптора Сергея Коненкова, как пишут, большого поклонника Дункан. «Коненков ваял ее тело в танце. Ваял он и голову Есенина. Вырезанная из дерева голова поэта потом стояла в гостиной дома на Пречистенке».
Меж тем некоторые биографы придерживаются следующей