В качестве свидетельств активной деятельности Валленштейна остались здания, которые возводились в большом количестве по его приказу. На горе Бёзиг он начал строить монастырь, в Вайсвассере он возвел дом для августинцев, в Праге в Градчанах возник знаменитый Фридландский дом, построенный итальянским архитектором Андреасом Спецца. Последнего Валленштейн ценил так высоко, что после его смерти приказал выплачивать двум его сыновьям жалованье отца. Герцог Фридландский сам принимал активное участие в обсуждении проекта дома, повелев соорудить во дворе большой фонтан, поставить бронзовые статуи и богато украшенный грот для купания. Дом стал настоящим дворцом — а ведь это была лишь временная резиденция в богемской столице. В Гичине он построил замок и приложил большие усилия для развития города. Когда город оказался под его властью, в нем насчитывалось всего 198 домов. Валленштейн привлек искусных ремесленников, поощрял переселение из Империи, Франции, Голландии. Сначала он хотел построить иезуитский колледж, церковь Святого Иакова и школу латыни. Затем он получил от императора право создать в Гичине собственное епископство, которое, однако, так и не было организовано.
Валленштейн заботился о развитии промышленности и торговли. Он приказал построить пороховые мельницы, посадить шелковичные деревья. Герцогские пивоварни получили монополию на производство пива, но одновременно Валленштейн приказал сделать цены низкими, «чтобы бедный человек мог тоже утолить жажду». Наконец он приступил к строительству дворца в том же стиле, в котором был возведен его дом в Праге, однако завершить постройку уже не успел. Роскошные конюшни, двор замка, трехэтажные аркады с рядами колонн свидетельствуют еще сегодня о замысле их строителя. В дополнение к этому он построил семинарию, вторую церковь, три монастыря (капуцинов, доминиканцев и кармелитов). Рядом со старым городом он хотел создать совершенно новые кварталы; преемник Спеццы, Никколо Себрегонди, создал план этого нового города из пятисот домов с черепичными крышами. В строительстве было занято от четырех до пяти тысяч хорошо оплачиваемых ремесленников. Валленштейн планировал основать здесь немецкий университет; от императора было получено соответствующее разрешение, и уже начались переговоры с выдающимися учеными того времени.
Школа в Гичине была предназначена для воспитания дворянских детей, в первую очередь отпрысков самого Валленштейна. Герцог строго отбирал учеников и вникал в детали их обучения. В Лейпе он также основал гимназию и повелел горожанам отправить туда своих сыновей, ранее посещавших другие школы.
Валленштейн повсюду стремился оживить пейзаж садами и парками. Из всех деревьев он больше всего любил липу, в Эбельнице он приказал посадить две липовые рощи, а вдоль дороги оттуда до Гичина высадить аллею из четырех рядов лип. Чтобы деревья не повредили случайные прохожие, были выставлены часовые. В горах были тщательно обследованы старые рудники, и там, где Валленштейн счел это целесообразным, добыча руды была возобновлена. В Гичине и Сагане чеканились монеты; Валленштейн требовал чеканить 12 тысяч дукатов в год, даже себе в убыток. Он заявлял, что делает это не ради выгоды, а во имя репутации. Этими деньгами оплачивались военные поставки. Валленштейн даже созвал сословия своего герцогства, чтобы в политическом отношении отделить его от Богемии.
Герцогский двор был очень велик, и прибытию в один из замков всегда предшествовали обширные приготовления. Свита Валленштейна в 1633 году состояла из 899 человек и 1072 лошадей. В день им требовалось 1798 фунтов мяса и как минимум столько же мер пива. На месячное жалованье в декабре 1630 года ушло 4673 флорина, а общие расходы на Гичин за этот год превышали 245 тысяч. По рассказам одного из придворных, в покоях герцога находилось 50 роскошно одетых слуг, несколько камергеров ждали его приказаний. Еще десять слуг ходили по окрестным улицам и пресекали всякий шум и свару, которые могли бы вызвать раздражение у герцога. Нервы последнего были весьма уязвимы — он не мог слышать даже воробьиного чириканья, если оно казалось ему слишком громким. По-прежнему приглашая на обед своих генералов и офицеров, Валленштейн, однако, в последние годы уже не садился с ними за стол. Он оставался щедрым, вознаграждал за заслуги, однако оградил себя от личного общения и жил в одиночестве среди множества подданных.
Конечно, в нем была сильна обида на императора, он не простил нанесенного оскорбления. Слова, которые вырывались у него порой, свидетельствовали о глубине его ненависти. Но что он мог сделать? Пока императорский авторитет служил ему опорой, он преследовал большие политические цели. Но император отверг и эти цели, и его самого, а без расположения императора он был никем. Ему оставалось лишь следить за потоком событий, на который он никак не мог повлиять. Возможно, он думал о том, чтобы вернуть себе власть и перестать быть политическим нулем, предметом насмешек противников. Но как он мог этого достичь? Герцогство Мекленбургское вскоре оказалось в руках неприятеля, а многочисленные богемские эмигранты в Саксонии только и мечтали о том, чтобы вернуть себе свои конфискованные имения, принадлежавшие теперь герцогу Фридландскому. Если бы враги императора победоносно добрались до Богемии, само существование Валленштейна оказалось бы под угрозой.
Густав Адольф, которого насмешливо называли «снежным королем», высадился в Померании еще до смещения Валленштейна. Фердинанд сначала не отнесся к этому серьезно, но шведский король вскоре заставил себя уважать и бояться. Появление Густава Адольфа было нежеланным даже для протестантских князей, которых он вынудил встать на его сторону. Шведы заняли Померанию и Мекленбург, и императорская армия потерпела в зимней кампании неслыханное поражение на Нижнем Одере.
Король Франции, союзник папы, и кардинал Ришелье увидели в шведском короле желанное орудие против Габсбургов и поддержали его деньгами, заключив союзный договор в Бервальде. Взамен Густав Адольф пообещал не трогать католиков и поддерживать дружественные отношения с Лигой, если она сама не выступит против него, а также ограничиться защитой Балтики и восстановлением прав сословий. Он планировал освободить Магдебург, осажденный Тилли и Паппенгеймом, однако для этого ему нужно было содействие Саксонии и Бранденбурга. Пока шведский король вел переговоры с курфюрстами, Магдебург был взят и сожжен. После этого шведская армия подошла к Берлину и вынудила бранденбургского курфюрста заключить союз. Саксонцы еще колебались, но император сделал фатальную ошибку, потребовав от них выполнять Реституционный эдикт и отдав Тилли приказ вторгнуться на их территорию. Саксонский курфюрст был буквально вынужден пойти на союз со шведами. В битве при Брейтенфельде 17 сентября 1631 года шведы и саксонцы разгромили Тилли и уничтожили его армию. Путь на Вену был свободен; протестанты приветствовали «полуночного льва» как своего спасителя.