Офицеры получали свое жалованье, как правило, звонкой монетой; в 1625 году полковнику было положено 500 гульденов в неделю, капитану — 100, лейтенанту — 40–50, капеллану — 8. Рядовые редко получали жалованье деньгами — обычно с ними рассчитывались продуктами, причем нередко их приходилось добывать самостоятельно. Ежедневная «порция» составляла в среднем два фунта хлеба, полтора фунта мяса, две меры пива.
31 июля Валленштейн прибыл в Эгер, где был устроен смотр его армии. 3 сентября он начал свой поход с целью подчинить Германию императору, сломить любое сопротивление, лишить князей самостоятельности, сословия — их прав, города — их свобод. На руинах должен был подняться к новому величию дом Габсбургов.
В июле 1625 года Тилли уже начал по приказу баварского герцога боевые действия, не дожидаясь подхода императорской армии. Полки Валленштейна разными дорогами прошли по Франконии, Тюрингии и Гессену к реке Верре, опустошая земли друзей и врагов. Единственным способом избавиться от них была выплата крупных сумм; так, Нюрнбергу удалось откупиться за 100 тысяч гульденов. Впервые в распоряжении императора имелась армия, подчинявшаяся ему одному, и использовать ее предполагалось не только для победы над врагами, но и для ограничений амбиций Лиги и герцога Баварии. К Валленштейну был направлен один из высших императорских чиновников, Рамбольд Коллальто, которому был присвоен ранг фельдмаршала и дано поручение не дать Тилли утвердиться в епископствах Хальберштадт, Магдебург и Бремен, заняв их под предлогом необходимости возмещения расходов.
Наступая через Эшвеге и Гёттинген, Валленштейн в середине октября соединился с Тилли, однако лишь на короткое время. Они договорились, что войско герцога Фридландского будет действовать справа от армии Лиги. Валленштейн направил десятитысячный отряд под командованием богемского графа Генриха Шлика, который после поражения при Белой Горе стал ревностным католиком и сторонником императора, чтобы занять Хальберштадт. Оставшуюся часть своей армии герцог Фридландский разместил в богатом епископстве Магдебургском, под предлогом необходимости прикрыть наследственные земли Габсбургов, которым мог вновь угрожать Бетлен Габор. Солдаты Тилли на всю зиму остались в Брауншвейге, страдая от многочисленных тягот. Солдаты Валленштейна, напротив, вели шикарную жизнь за счет оккупированных областей, даже не утруждая себя получением согласия императора на взимание контрибуций. Разрешенные им «умеренные поборы» стали вскоре неумеренными, способ их взимания — невыносимым. Ожесточение крестьян росло и при случае выплескивалось наружу. Когда 300 кавалеристов из армии Валленштейна были захвачены врасплох и по большей части перебиты Христианом Брауншвейгским, крестьяне забили дубьем сотню взятых в плен. При этом Валленштейн поддерживал в своей армии порядки столь суровые, что в ее рядах ширилось недовольство, возникала угроза дезертирства и мятежа. Со своими офицерами командующий также обращался так резко и высокомерно, что заслужил прозвище «тирана». В народе его называли вешальщиком или герцогом палачей. С фельдмаршалом Коллальто он поссорился настолько серьезно, что тот без разрешения покинул армию и удалился в Богемию. На его место был назначен Маррадас, в то время как Валленштейн предлагал кандидатуры протестантов. Несмотря на большие контрибуции с Хальберштадта и Магдебурга, командующий требовал от императора деньги на содержание армии и оценивал свои собственные расходы, подлежащие возмещению, в два миллиона гульденов.
При всей жестокости в армии, однако, поддерживался известный порядок. Валленштейн не хотел полного разорения горожан и крестьян, чтобы не лишать себя возможности взимать контрибуции. Он принял меры к тому, чтобы поля были засеяны, а посевы охранялись. Леопольд фон Ранке писал о том, что Валленштейн соединял командование армией с экономически грамотной оккупационной политикой, фактически играя по отношению к оккупированным территориям роль правителя.
До серьезных боевых действий в это время дело не дошло. При осмотре крепостных сооружений Гаммельна Христиан Датский упал с коня в глубокий крепостной ров и получил серьезные травмы, угрожавшие его жизни; его армия после этого отошла. Датчане и князья Нижней Саксонии начали в Брауншвейге мирные переговоры с Валленштейном и Тилли, которые продолжались до марта 1626 года, однако, к радости придворных католиков в Вене, закончились ничем.
Только после этого боевые действия приняли более активный характер. Эрнст фон Мансфельд, против которого по инструкции должен был действовать Валленштейн, соединил свое набранное на английские и французские деньги войско с датской армией на нижнем Везере. Уже в декабре 1625 года Валленштейн опасался, что Мансфельд двинется через Бранденбург в Силезию и тем самым перенесет войну в наследственные земли Габсбургов. Там он мог бы соединиться с Бетленом Габором и тем самым вынудить императора отозвать Валленштейна из северной Германии, где Христиан Датский мог бы после этого действовать более уверенно против Тилли. В связи с этим герцог Фридландский неустанно продолжал вербовки, доведя численность своей армии до 35 тысяч человек пехоты и 17 тысяч конницы. Многие солдаты и офицеры перешли к нему из армии Тилли, соблазнившись лучшими условиями. Это обострило и так существовавшие между двумя военачальниками разногласия. Они отправляли друг другу требования, которые оставались невыполненными. Валленштейн не двинулся на Везер навстречу Тилли, чтобы быть ближе к наследственным землям Габсбургов; Тилли не пошел на Эльбу к Валленштейну, чтобы не оставлять без прикрытия католические княжества Лиги. Однако на стороне герцога Фридландского было неоспоримое преимущество — он опирался на авторитет императора. В итоге Тилли с большой неохотой пришлось подчиниться.
Христиан Датский решил перейти в наступление и охватить императорские и лигистские армии. На его левом крыле должен был действовать Мансфельд, планы которого Валленштейн разгадал совершенно правильно. Не обращая внимания на нейтралитет бранденбургского курфюрста Георга Вильгельма, Мансфельд прошел через его княжество, а по левому берегу Эльбы двинулся датский полковник Фукс. Однако прежде, чем они смогли объединить свои силы, Фукс был отброшен Валленштейном на Тангермюнде. Мансфельд двинулся через Цербст на юг; там, у Дессау и Рослау, отряд армии Валленштейна под командованием Альдрингена занял мост через Эльбу и укрепил подступы к нему. Мансфельд попытался взять эти укрепления штурмом, однако безуспешно. Получив сведения о происходящем, Валленштейн немедленно выслал вперед Шлика с частью своей армии и двинулся с оставшейся частью следом. С ним был его верный друг Герхард фон Квестенберг, которого император направил, чтобы тот служил посредником между герцогом Фридландским и Тилли.
25 апреля бывшие соратники по кампании 1604 года стояли друг против друга. Императорская армия, пользуясь своим численным превосходством, атаковала с плацдарма, два ее полка ударили Мансфельду во фланг из леса, и исход сражения вскоре был решен. Победоносный Валленштейн захватил 36 знамен, два штандарта, четыре мортиры.